MACDを利用した順張りトレード
MACDのMain線と0ラインを利用した順張りトレードについてバックテストを行いました。
ロジック
MAIN線とSIGNAL線が0ラインを突き抜けたときのトレンドが継続方向への順張り手法
使用するインジケータ
〇MACD
短期EMA:12 長期EMA:26 シグナル:9
適用価格:CLOSE
エントリー条件
☑High Entry
1. MAIN線が0ラインを下から上に抜けた
2.続いてSIGNAL線が0ラインを下から上に抜けた
⇒次足でHigh Entry
☑Low Entry
1. MAIN線が0ラインを上から下に抜けた
2.続いてSIGNAL線が0ラインを上から下に抜けた
⇒次足でLow Entry
バックテスト条件
期間: 2011~2018
通貨ペア:17通貨ペア
エントリー金額:5000円想定
5分取引 ペイアウト:1.88
ヒストリカルデータ:FXDD、Histdata.com
バックテスト結果
▼勝率表&資産曲線
・すべての通貨ペアで損益分岐点を超えることはありませんでした。
判定時間の勝率比較
判定時間5分、10分、15分の勝率を比較しました。
まとめ
・判定時間が長くしても勝率はかわりませんでした。
・すべての通貨ペアで損益分岐点を超えることはありませんでした。
・だましが多いのでトレンドをレンジを切り分けるフィルターの追加は必須。