HLBand×CCIの逆張り手法
昨日に引き続いてHLBandとオシレータのCCIを組み合わせ手法のバックテストを行いました。HLBandとCCIの勝率がどれくらいあるのか検証を行っています。
ロジック
HLBandの高値安値にローソク足がタッチした時にCCIが買われすぎ/売られすぎ水準を満たしていたら逆張り
使用するインジケータ
〇CCI
期間:14 水準:±120
〇HLBand
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期間:30 種別:High/Low
エントリー条件
☑High Entry
1. ローソク足がHL_Bandの安値にタッチ
2. 1本前のCCIが水準:-120より大きい
3. CCI(14)が水準:-120以下
☑Low Entry
1. ローソク足がHL_Bandの高値にタッチ
2. 1本前のCCIが水準:+120より小さい
3. CCI(14)が水準:+120以上
バックテスト条件
期間: 2011~2018
通貨ペア:17通貨ペア
エントリー金額:5000円想定
5分取引 ペイアウト:1.88
ヒストリカルデータ:FXDD、Histdata.com
バックテスト結果
▼勝率表&資産曲線
・勝率は損益分岐点ぎりぎり
・DDが大きいので資産曲線もややジグザグ
・エントリー回数が多いのでまだまだ勝率は上げられそう。
まとめ
・勝利率は低め。
・HLBand単独よりもエントリー回数下がって勝率も下がってしまいました。
・CCIとの相性は悪いので別のフィルターを組み合わせるもしくは使い方を変えた方がよさそうです。
⇒ HLBand単独インジでの勝率はこちら