MACDを利用した逆張りトレード
MACDのMain線とSignal線のクロスを利用した逆張り手法のバックテストを行いました。
ロジック
MT4の標準インジケータに入っているMACDのMAIN線とSIGNAL線のゴールデンクロスとデットクロスを利用した逆張り。
使用するインジケータ
〇MACD
短期EMA:12 長期EMA:26 シグナル:9
適用価格:CLOSE
エントリー条件
☑High Entry
1.MAIN線、SIGNAL線が0以下であること
2.MAIN線がSIGNAL線を下から上に抜けたとき(ゴールデンクロス)
⇒次足でHigh Entry
☑Low Entry
1.MAIN線、SIGNAL線が0以下であること
2.MAIN線がSIGNAL線を上から下に抜けたとき(デットクロス)
⇒次足でLow Entry
バックテスト条件
期間: 2011~2018
通貨ペア:17通貨ペア
エントリー金額:5000円想定
5分取引 ペイアウト:1.88
ヒストリカルデータ:FXDD、Histdata.com
バックテスト結果
▼勝率表&資産曲線
・すべての通貨ペアで損益分岐点を超えるものはありませんでした。
判定時間の勝率比較
判定時間5分、10分、15分の勝率を比較しました。
・どの判定時間でもすべての通貨ペアで損益分岐点を超えることはできませんでした。
・判定時間は長い方が勝率が上がりました。
まとめ
・判定時間は長めが有利。
・すべての通貨ペアで損益分岐点を超えることはありませんでした。