5,10日トレード 勝率69%
FXで有名な手法である5,10日トレード。
バイナリーで応用したら勝率がどれくらいあるのか検証してみました。
ちなみにゴトー日とは名前の通り、5(ご)と10(とお)のつく日のことで、毎月「5日、10日、15日、20日、25日、30日(月末日)」がゴトー日です。30日は該当日がない場合、月末になります。
一般的に、ゴトー日の仲値発表時にドル高/円安になるといわれています。
「5日や10日が入金や支払いの決済日になっていることが多いため」
「輸入企業は支払いをドル建てて行うことが多く、ドル両替の需要が高まるため」
等々が理由みたいです。
ロジック
仲値発表の日本時間9:55に向かってドル円が上昇し、その後、下落する値動きの癖を狙ってトレードする方法
使用するインジケータ
〇なし
エントリー条件
9:55以降のLow Entry のみです。
☑Low Entry
1. ゴトー日(5,10,15,20,25,30)であること
⇒9:55開始のタイミングでLow Entry
バックテスト条件
期間: 2008~2018
通貨ペア:USDJPY限定手法
エントリー金額:5000円想定
5分取引 ペイアウト:1.88
ヒストリカルデータ:FXDD、Histdata.com
バックテスト結果
▼勝率表&資産曲線
・損益分岐点を超得ていますが。。。そこまで勝率は高くありません。
▼もっと詳細に分析してみます
〇日別勝率
・5日 25日 30日の勝率が高くありませんでした。
・30日は月末ではない場合があるのであまりゴトー日の傾向性が弱いのかもしれません。
▼10日 15日 20日に限定してバックテスト
バックテスト条件
期間: 2008~2018
通貨ペア:USDJPY限定手法
エントリー金額:5000円想定
5分取引 ペイアウト:1.88
ヒストリカルデータ:FXDD、Histdata.com
バックテスト結果
▼勝率表&資産曲線
・勝率が60%を超えてきました。
・資産曲線も右肩上がりになりました。
▼もう少し詳細に分析します。
〇月別の勝率分析
月によって世界経済の諸事情によって円高円安になりやすい状況があります。そんな傾向性を排除するために月別のフィルターをかけます。
・1月 2月 8月 の勝率が悪い傾向があります。
▼1月 2月 8月を除いてバックテスト
バックテスト条件
期間: 2008~2018
通貨ペア:USDJPY限定手法
エントリー金額:5000円想定
5分取引 ペイアウト:1.88
ヒストリカルデータ:FXDD、Histdata.com
バックテスト結果
▼勝率表&資産曲線
・勝率が66%まで上がりました。
・資産曲線もきれいな右肩上がり
・DDも下がりPF1.76とかなり良好な結果となりました。
▼判定間も最適化
〇判定時間別の勝率分析
上から5分/10分/15分/30分/60分
・5分~60分判定まですべての判定時間で勝率60%を超えました。
・一番勝率が高かったのは10分判定。勝率69%
・9:55エントリー⇒10:05判定が一番良い結果でした。
まとめ
・3~7月/9~12月の10日/15日/20日に限定したUSDJPY10分判定のLowEntry:勝率69%
・ちなみにスプレッド10でも勝率:62.8%です。
・エントリー少ないし待機して手動でエントリーするのはつらいので自動売買ロジックに組み込むのがお勧めです。