HLBandの逆張り手法
直近の所定期間の高値/安値での反発を利用した手法のバックテストを行いました。
ロジック
HL_Bandの高値/安値にタッチした時に、次足で逆張り
使用するインジケータ
〇HL_Band
ここからダウンロードできます。⇒インジダウンロード
期間:30 種別:High/Low
エントリー条件
☑High Entry
1.ローソク足がHL_Bandの安値にタッチしていること
2.足確定時に次足エントリー
☑Low Entry
1.ローソク足がHL_Bandの高値にタッチしていること
2.足確定時に次足エントリー
バックテスト条件
期間: 2008~2018
通貨ペア:17通貨ペア
エントリー金額:5000円想定
5分取引 ペイアウト:1.88
ヒストリカルデータ:FXDD、Histdata.com
バックテスト結果
▼勝率表&資産曲線
・2008~2010までは右肩下がり
・2011~2018は右肩上がり
・右肩下がりの区間を入れても16通貨ペアで損益分岐点超え
・ボリンジャーバントの2σ逆張りに引けを取らない勝率
・ただし、DDが大きいのでこのまま使用するのはかなり危険。
バックテスト条件
期間: 2011~2018
通貨ペア:17通貨ペア
エントリー金額:5000円想定
5分取引 ペイアウト:1.88
ヒストリカルデータ:FXDD、Histdata.com
バックテスト結果
▼勝率表&資産曲線
・右肩上がりの区間のみの勝率ではボリンジャーバントの2σ逆張り手法を超えました。
・バンドウォークする際には永遠に負け続けるのでそこは対策必須です。
まとめ
・単独インジケータとしてRSIの逆張り手法とほぼ同等の勝率が出ました。
・バンドウォークする際には永遠に負け続けるのでそこは対策必須です。
・DDが高いので安定した手法とするにはもう少しフィルターが必要。