ライントレードの勝率確認

今回はインディケータではなく、ライントレード的な分析を行います。まずは、ラインとして一番わかりやすい全日の最高値、最安値のラインでの逆張りの勝率を確認します。

＜エントリータイミング＞

エントリータイミング：ラインタッチでエントリー

＜ルール＞

マゼンダライン：前日の最高値、最安値
HighEntry
　条件①：前足が前日の最安値に触れていない
　条件②：Highがラインにタッチ
　　
LowEntry
　条件①：前足が前日の最高値に触れていない
　条件②：Lowがラインにタッチ

＜インジ作成Point＞

・ライン際でモジモジした場合に連続エントリーしてしまうため、前足の条件を追加
・まずは、高値ライン：レジスタンス、安値ライン：サポートになる場合のみを検証

＜検証条件＞
期間： 2008~2017
通貨ペア：17通貨ペア
エントリー金額：5000円想定
５分足　５分取引　ペイアウト：1.88
※タッチでエントリーのため、5～10分の間でエントリーした場合となります

＜バックテスト結果＞

＜検証条件＞

期間： 2008~2017
通貨ペア：17通貨ペア
エントリー金額：5000円想定
５分足　10分取引　ペイアウト：1.88
※タッチでエントリーのため、10～15分の間でエントリーした場合となります

＜バックテスト結果＞

＜判定時間の検証＞

ライン際のエントリータイミングについて検証
短めと長めどっちが有効？

＜比較結果＞

結果はほぼ変わらず。。。１７通貨ペアの平均値を比較すると、
５分判定　：50.01％
１０分判定：50.65％
わずかに１０分判定（長め判定）でした。

＜まとめ＞

・前日の最高値最安値ラインでの逆張りの勝率は50％程度
　　└　ライン単独でラインタッチしたから逆張りは危険
・判定時間は長めが有効。
※前足指定しない場合は、エントリー回数２倍で勝率が一律１％落ちます。

ウィリアムズ％Rで逆張り

▶Kaiseki_WPR.mq4

ウィリアムズ％Rとは、
RSIと同様に「買われすぎ」「売られすぎ」を表すオシオレータ系テクニカル指標です。

RSIと異なる点は、直近の終値を重視しているところです。RSIよりも反応が早くなりますが、その分騙しも増えるためほかのインジケータと組み合わせて使うのが効果的なインジケータです。

今回は、単独で使用した場合に、どれくらい勝率があるのかを検証しました。

＜ルール＞

HighEntry　：　-80以上から-80以下になったとき
LowEntry　：　-20以下から-20以上になったとき

＜インジ作成Point＞

-80超えや-20割れが頻繁に起こり張り付くことも多々あるため、張り付き回避のために、水準ラインを超えた１回目のみをエントリータイミングとしました。

＜検証条件＞
期間： 2008~2017
通貨ペア：17通貨ペア
エントリー金額：5000円想定
５分足　５分取引　ペイアウト：1.88

＜バックテスト結果＞

・単独では損益分岐点は超えられなかった。
・AUDNZDは単独で勝率56％。かなり相性がよい。
・通貨を選べばかなり有効。
・だましが多いため、単独使用は危険。

AUDNZDの詳細解析

・AUDNZD ：過去８年くらいは有効。直近相場は微妙

FXで有名な手法である5,10日ﾄﾚｰﾄﾞ。
ﾊﾞｲﾅﾘｰで応用したら勝率がどれくらいあるのか検証してみました。

ちなみにゴトー日とは名前の通り、5（ご）と10（とお）のつく日のことで、毎月「５日、10日、15日、20日、25日、30日（月末日）」がゴトー日です。30日は該当日がない場合、月末になります。

一般的に、ゴトー日の仲値発表時にﾄﾞﾙ高/円安になるといわれています。

「5日や10日が入金や支払いの決済日になっていることが多いため」
「輸入企業は支払いをﾄﾞﾙ建てて行うことが多く、ﾄﾞﾙ両替の需要が高まるため」
等々が理由みたいです。

ﾛｼﾞｯｸ

仲値発表の日本時間9：55に向かってﾄﾞﾙ円が上昇し、その後、下落する値動きの癖を狙ってﾄﾚｰﾄﾞする方法

使用するｲﾝｼﾞｹｰﾀ

〇なし

ｴﾝﾄﾘｰ条件

9：55以降のLow Entry のみです。

☑Low Entry

1. ｺﾞﾄｰ日（5,10,15,20,25,30）であること

⇒9：55開始のﾀｲﾐﾝｸﾞでLow Entry

ﾊﾞｯｸﾃｽﾄ条件

期間： 2008~2018

通貨ペア：USDJPY限定手法

エントリー金額：5000円想定

５分取引　ペイアウト：1.88

ﾋｽﾄﾘｶﾙﾃﾞｰﾀ：FXDD、Histdata.com

ﾊﾞｯｸﾃｽﾄ結果

▼勝率表＆資産曲線

・損益分岐点を超得ていますが。。。そこまで勝率は高くありません。

▼もっと詳細に分析してみます
〇日別勝率

・5日　25日　30日の勝率が高くありませんでした。
・30日は月末ではない場合があるのであまりゴトー日の傾向性が弱いのかもしれません。

▼10日　15日　20日に限定してﾊﾞｯｸﾃｽﾄ

ﾊﾞｯｸﾃｽﾄ条件

期間： 2008~2018

通貨ペア：USDJPY限定手法

エントリー金額：5000円想定

５分取引　ペイアウト：1.88

ﾋｽﾄﾘｶﾙﾃﾞｰﾀ：FXDD、Histdata.com

ﾊﾞｯｸﾃｽﾄ結果

▼勝率表＆資産曲線

・勝率が60％を超えてきました。
・資産曲線も右肩上がりになりました。

▼もう少し詳細に分析します。
〇月別の勝率分析
月によって世界経済の諸事情によって円高円安になりやすい状況があります。そんな傾向性を排除するために月別のﾌｨﾙﾀｰをかけます。

・1月　2月　8月　の勝率が悪い傾向があります。

▼1月　2月　8月を除いてﾊﾞｯｸﾃｽﾄ

ﾊﾞｯｸﾃｽﾄ条件

期間： 2008~2018

通貨ペア：USDJPY限定手法

エントリー金額：5000円想定

５分取引　ペイアウト：1.88

ﾋｽﾄﾘｶﾙﾃﾞｰﾀ：FXDD、Histdata.com

ﾊﾞｯｸﾃｽﾄ結果

▼勝率表＆資産曲線

・勝率が66％まで上がりました。
・資産曲線もきれいな右肩上がり
・DDも下がりPF1.76とかなり良好な結果となりました。

▼判定間も最適化
〇判定時間別の勝率分析
　上から5分/10分/15分/30分/60分

・5分～60分判定まですべての判定時間で勝率60％を超えました。
・一番勝率が高かったのは10分判定。勝率69％
・9：55ｴﾝﾄﾘｰ⇒10：05判定が一番良い結果でした。

まとめ

・3～7月/9～12月の10日/15日/20日に限定したUSDJPY10分判定のLowEntry：勝率69％

・ちなみにｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ10でも勝率：62.8％です。

・ｴﾝﾄﾘｰ少ないし待機して手動でｴﾝﾄﾘｰするのはつらいので自動売買ﾛｼﾞｯｸに組み込むのがお勧めです。