ある動画で紹介されていた勝率70%の手法の検証を行いました。
本当に勝率70%あるのでしょうか?
▼直近相場 USDJPYでは 5連勝の勝率100%でした。
ロジック
パーフェクトオーダー成立時にオシレーターであるストキャスで押し目での反発を狙いにくロジック
エントリー条件
〇パーフェクトオーダーの定義
SMA20とSMA50とSMA100がトレンド方向に短期、中期、長期で並んでいること
〇ストキャスの使用方法
80以上で「%K」が「%D」をデットクロスしたらLowEntry
20以下で「%K」が「%D」をゴールデンクロスしたらHighEntry
<使用するインディケータ>
・Moving Average 期間:20 移動表示:0 種別:Simple 適用価格:Close
・Moving Average 期間:50 移動表示:0 種別:Simple 適用価格:Close
・Moving Average 期間:100 移動表示:0 種別:Simple 適用価格:Close
・Stochastic Oscillator %K:5 %D:3 スローイング:3
価格欄:Low/High 種別:Simple
☑High Entry
・SMA20>SMA50>SMA100の成立時
・ストキャス:20以下で「%K」が「%D」をゴールデンクロスしたらHighEntry
☑Low Entry
・SMA20<SMA50<SMA100の成立時
・ストキャス:80以上で「%K」が「%D」をデットクロスしたらLowEntry
▼High Entry の条件
検証条件
期間: 2008~2018
通貨ペア:17通貨ペア
エントリー金額:5000円想定
5分取引 ペイアウト:1.88
結果
・勝率50%をきる散々な結果でした。
・資産曲線もきれいな右肩下がり。
・トレンド発生時の押し目を狙いに行くロジックであるため、トレンドの見極めが重要であり条件をみたしたらエントリー。。では当然勝てないという結果でした。
・トレンド相場を見極めるフィルターの追加は必須!
追加検証 判定時間の選定
トレンド方向への順張り手法であるため、判定により勝率が上がるのか。確認検証を行いまいました。
検証条件
期間: 2008~2018
通貨ペア:17通貨ペア
エントリー金額:5000円想定
5分足 5分取引 / 10分取引 / 15分取引 / 1時間取引
計算の都合上 ペイアウト:1.88 固定
結果
・やはり順張り手法。判定時間を延ばすと勝率が1~2%位あがりました。
・ただし、勝率は損益分岐53.19%を超えることはありませんでした。
・この手法を使用する場合には、+αのフィルターの追加は必須である。