FX BO手法検証忘備録

手法検証の忘備録

無料インジ エンベローブ×CCI 逆張りインジケータ

過去検証した中で一番勝率の高かった手法のインジケータです。無料でダウンロード。

詳細は ↓ ↓過去検証した中で一番勝率の高かった手法のインジケータです。

アローの出る条件


〇Envelopes
 期間:13 表示移動:0 種別:Simple 適用価格:Close 偏差:0.11%
〇CCI 
 期間:13 適用価格:Typical Price(HLC/3)


☑High Entry
 ・ローソク足の実体がEnvelopesの -0.11%にタッチ
 ・CCIが -130以下
☑Low Entry
 ・ローソク足の実体がEnvelopesの +0.11%にタッチ
 ・CCIが +130以上


CCIとENVは内部で計算されているのでチャート上には表示されません。


検証結果の詳細は ↓ ↓ を参照ください。

パラメータ

CCIとエンベロープの期間及び偏差は可変にしました。
お好みに調整してください。
勝率表示の有無と勝率表示の時間切り替えも可能です。


ダウンロード

ENV_CCI Ver 1.00 (2018.08.27)


ENV_CCI.ex4

過去最強!?ストキャス+RSI+CCIエントリー手法

動画検証シリーズ

こちらはストキャスメインの逆張り手法です。
過去最強の手法はどの程度の勝率があるのか検証してみました。


ロジック

 ストキャスのクロスを利用した逆張り系ロジック。
 CCI/RSIのオシレータでだましの軽減をしています。

エントリー条件

〇移動平均線からある程度乖離していること
 ⇒エンベロープを利用して乖離率を定義しました。※動画とは異なります。
〇ストキャスの使用方法
 80以上で「%K」が「%D」をデットクロスしたらLowEntry
 20以下で「%K」が「%D」をゴールデンクロスしたらHighEntry
〇RSI
 エントリー方向に傾いていること
〇CCI
 エントリー方向に傾いていること


<使用するインディケータ>
・Envelopes 期間:20 表示移動:0 種別:Simple 適用価格:Close 偏差:0.1% 
・Stochastic Oscillator %K:5 %D:3 スローイング:3 
           価格欄:Low/High 種別:Simple
・RSI 期間:14 適用価格:Close
・CCI 期間:14 適用価格:Typical Price(HLC/3)


☑High Entry
 ・ローソク足の実体がEnvelopesの -0.1%にタッチ
 ・ストキャス:20以下で「%K」が「%D」をゴールデンクロス
 ・RSIが上昇傾向
 ・CCIが上昇傾向


☑Low Entry
 ・ローソク足の実体がEnvelopesの +0.1%にタッチ
 ・ストキャス:80以上で「%K」が「%D」をデットクロス
 ・RSIが下降傾向
 ・CCIが下降傾向


検証条件

期間: 2008~2018
通貨ペア:17通貨ペア
エントリー金額:5000円想定
5分取引 ペイアウト:1.88


結果

・損益分岐53.19%を超えることはできませんでした。
・資産曲線もきれいな右肩下がり。
・ストキャスの波形の周期であったり角度であったり裁量要素の強い手法であったため、そこらへんを再現することができませんでした。


追加検証

パラメータの調整

パラメータを調整してどこまで勝率を上げられるか検証行いました。


検証条件

期間: 2008~2018


通貨ペア:17通貨ペア


エントリー金額:5000円想定


5分取引 ペイアウト:1.88

結果

・なんとか横ばい傾向


まとめ

・裁量要素が強いため、シグナルかは困難

HLBandとWPRの組み合わせ手法

勝利率、安定性ともの高かったHLBandとオシレータのWPRを組み合わせてバックテストを行いました。

ロジック

HLBandの高値安値にローソク足がタッチした時にウィリアムパーセントレンジ(WPR)が買われすぎ/売られすぎ水準を満たしていたら逆張り

使用するインジケータ

〇ウィリアムパーセントレンジ(WPR)
 期間:14 水準:-20/-80

〇HLBand
 ここからダウンロードできます。⇒⇒ インジダウンロード
 期間:30 種別:High/Low

エントリー条件


☑High Entry
1. ローソク足がHL_Bandの安値にタッチ
2. 1本前のWPR(14)が水準:-80より大きい
3. WPR(14)が水準:-80以下

☑Low Entry
1. ローソク足がHL_Bandの高値にタッチ
2. 1本前のWPR(14)が水準:-20より大きい
3. WPR(14)が水準:-20以下

バックテスト条件

期間: 2011~2018
通貨ペア:17通貨ペア
エントリー金額:5000円想定
5分取引 ペイアウト:1.88
ヒストリカルデータ:FXDD、Histdata.com

バックテスト結果


▼勝率表&資産曲線

・損益分岐点ぎりぎりの勝率でした。
・資産曲線をみてもジグザグしていてあまり安定性がありません。

まとめ

・勝率は損益分岐点ぎりぎり
・DDが大きく安定性が低い状態です。
・HLBandとRSIとの組み合わせよりも勝率は低くなってしまいました。
・HLBand単独と勝率下がり、エントリー回数も減ってしまいました。
 別の使い方をするor別のフィルターを加えた方がよさそうです。


⇒ HLBand単独インジでの勝利率はこちら