動画検証シリーズ
こちらはストキャスメインの逆張り手法です。
過去最強の手法はどの程度の勝率があるのか検証してみました。
ロジック
ストキャスのクロスを利用した逆張り系ロジック。
CCI/RSIのオシレータでだましの軽減をしています。
エントリー条件
〇移動平均線からある程度乖離していること
⇒エンベロープを利用して乖離率を定義しました。※動画とは異なります。
〇ストキャスの使用方法
80以上で「%K」が「%D」をデットクロスしたらLowEntry
20以下で「%K」が「%D」をゴールデンクロスしたらHighEntry
〇RSI
エントリー方向に傾いていること
〇CCI
エントリー方向に傾いていること
<使用するインディケータ>
・Envelopes 期間:20 表示移動:0 種別:Simple 適用価格:Close 偏差:0.1%
・Stochastic Oscillator %K:5 %D:3 スローイング:3
価格欄:Low/High 種別:Simple
・RSI 期間:14 適用価格:Close
・CCI 期間:14 適用価格:Typical Price(HLC/3)
☑High Entry
・ローソク足の実体がEnvelopesの -0.1%にタッチ
・ストキャス:20以下で「%K」が「%D」をゴールデンクロス
・RSIが上昇傾向
・CCIが上昇傾向
☑Low Entry
・ローソク足の実体がEnvelopesの +0.1%にタッチ
・ストキャス:80以上で「%K」が「%D」をデットクロス
・RSIが下降傾向
・CCIが下降傾向
検証条件
期間: 2008~2018
通貨ペア:17通貨ペア
エントリー金額:5000円想定
5分取引 ペイアウト:1.88
結果
・損益分岐53.19%を超えることはできませんでした。
・資産曲線もきれいな右肩下がり。
・ストキャスの波形の周期であったり角度であったり裁量要素の強い手法であったため、そこらへんを再現することができませんでした。
追加検証
パラメータの調整
パラメータを調整してどこまで勝率を上げられるか検証行いました。
検証条件
期間: 2008~2018
通貨ペア:17通貨ペア
エントリー金額:5000円想定
5分取引 ペイアウト:1.88
結果
・なんとか横ばい傾向
まとめ
・裁量要素が強いため、シグナルかは困難