HLBandとRSIの組み合わせ手法
前回検証して勝率の高かったHLバンドと単独インジとしてTopの勝率を出すRSIとを組み合わせてバックテストを行いました。
ロジック
HLバンドを利用して直近の高値安値に到達したとき、RSIの買われすぎ売られすぎ水準を組み合わせて逆張り
使用するインジケータ
〇RSI
期間:14 水準:30/70
〇HLBand
ここからダウンロードできます。⇒⇒ インジダウンロード
期間:30 種別:High/Low
エントリー条件
☑High Entry
1. ローソク足がHL_Bandの安値にタッチ
2. 1本前のRSI(14)が水準:30より大きい
3. RSI(14)が水準:30以下
☑Low Entry
1. ローソク足がHL_Bandの高値にタッチ
2. 1本前のRSI(14)が水準:70より小さい
3. RSI(14)が水準:70以上
バックテスト条件
期間: 2011~2018
通貨ペア:17通貨ペア
エントリー金額:5000円想定
5分取引 ペイアウト:1.88
ヒストリカルデータ:FXDD、Histdata.com
バックテスト結果
▼勝率表&資産曲線
・ほぼすべての通貨ペアで損益分岐点を超えることができました。
・HLBand単独と勝率変わらずエントリー回数だけが減ってしまいました。
別の使い方をするor別のフィルターを加えた方がよさそうです。
⇒ HLBand単独インジでの勝利率はこちら
最適化条件
あるフィルターインジを追加して勝率UPさせて追加検証を行いました。
期間: 2011~2018
通貨ペア:17通貨ペア
エントリー金額:5000円想定
5分取引 ペイアウト:1.88
ヒストリカルデータ:FXDD、Histdata.com
バックテスト結果
▼勝率表&資産曲線
・DDも下がり勝率60%に迫るくらいまで勝率をUPできました。
・全通貨ペアで損益分岐点を超えましたが勝率60%を超えることができませんでした。
・エントリー回数がまだまだあるのでもう少しフィルターを厳しくして勝率UPを図る必要がありそう。
・通貨ペアによって勝率にバラつきがありあまり安定したロジックではなさそう。
まとめ
・全通貨ペアで損益分岐点を超えることができました。
・勝利率や安定性をあげるためにフィルター追加は必須。