ウィリアムズ％Rとボリンジャーの組み合わせで逆張り

ウィリアムズ％Rとは、
RSIと同様に「買われすぎ」「売られすぎ」を表すオシオレータ系テクニカル指標です。

RSIと異なる点は、直近の終値を重視しているところです。RSIよりも反応が早くなりますが、その分騙しも増えるためほかのインジケータと組み合わせて使うのが効果的なインジケータです。

単独では騙しが多かったので、ボリンジャーバンドを組み合わせて勝率がUPするかを検証しました。

＜ルール＞

HighEntry
　条件①：WPR：-80以上から-80以下になったとき
　条件②：終値がボリンジャーバンド（20）の-２σを突き抜けていること
　　
LowEntry
　条件①：WPR：-20以下から-20以上になったとき
　条件②：終値がボリンジャーバンド（20）の+2σを突き抜けていること

＜インジ作成Point＞

1. -80超えや-20割れが頻繁に起こり張り付くことも多々あるため、張り付き回避のために、水準ラインを超えた１回目のみをエントリータイミングとしました。
2. ボリンジャーバンドを加えることで騙し回避。

＜検証条件＞

期間： 2008~2017

通貨ペア：17通貨ペア

エントリー金額：5000円想定

５分足　５分取引　ペイアウト：1.88

＜バックテスト結果＞

・半数以上の通貨ペアで損益分岐点超え
・AUDNZDでは勝率58.8％とかなり優秀な結果

+αの条件を加えると

動画検証ｼﾘｰｽﾞ

CCIはある使い方で勝率85%overに化けます。。。その実態を検証していきます。

詳細は　↓　↓

RSIの水準満たしたときにエンベロープにタッチしたら逆張り

解析で使用したインジケータ
▶Kensyo_Rsi_ENV.ex4

＜インジ作成Point＞

RSIで買われすぎ、売られすぎの水準を目安にする。単独ではだましがまだまだ多いため、エンベロープ(MAからの乖離)での反発のタイミングと合わせることでだまし削減を試みる。
トレンドが強いときにはRSIが利かなくなり70/30を超えた状態で張り付く場合がある。その状態でエントリーをし続けると勝率が下がるため、水準を超えていない状態から超えた状態になったときのみエントリーするように制限を加える。

＜ロジック＞

水準：RSIが70より小さい→70以上　かつ　エンベロープにタッチしていたらLowEntry

水準：RSIが30より大きい→30以上　かつ　エンベロープにタッチしていたらHighEntry

＜インジケータ、設定＞

RSI　

　期間：14　水準：30/70　　　

ENVELOP

　期間：20　移動平均の種別：EMA

　適用価格：Close　偏差：0.1％

＜検証条件＞
期間： 2008~2017
通貨ペア：17通貨ペア
エントリー金額：5000円想定
５分取引　ペイアウト：1.88

＜バックテスト結果＞

・単独でも損益分岐53.19％を超えていたインジ二つの組み合わせなので、組み合わせると勝率もかなり安定的にUPしました。
・資産曲線を見ると、2008～2011年までは損失気味ですが、2011年を境に右肩上がりとなっている。
・DDがまだ大きいがエントリー回数がまだ多いため＋αの条件を追加して勝利率UPを図れる可能性はまだありそう。

判定時間の比較　（５分判定、１０分判定ではどっちが良い？）

インジは同じで判定時刻を長くしたときに勝率がどうなるのかを検証した。
５分判定と１０分判定ではどちらの勝率が高いのか？

＜インジケータ、設定＞

RSI　
　期間：14　水準：30/70　　
ENVELOP
　期間：20　移動平均の種別：EMA
　適用価格：Close　偏差：0.1％

＜検証条件＞

期間： 2008~2017

通貨ペア：17通貨ペア

エントリー金額：5000円想定

10分取引　ペイアウト：1.88

＜バックテスト結果＞

・１０分判定では全通貨ペア（１７）で損益分岐53.19％超え
・ほとんどの通貨ペアで５分判定よりも１０分判定の方が勝率が高い
・資産曲線を見ても2008～2012年の全期間で右肩上がりに改善されていることがわかる
・傾向がRSIとBBを組み合わせたものとほぼ同等の結果
　⇒RSIの傾向として５分よりも１０分判定の勝率が高いのかもしれない。別途検証する
　リンク：RSI＆BBの検証

まとめ

・RSIとエンベロープの組み合わせはかなり有効な逆張り手法である。
・判定時間は５分よりも１０分の方が勝率が高い
・DDがまだ多きので＋αの条件は必要
・乖離率が0.1％とざっくり決めたパラメータなので勝率UPの可能性がまだある。