HLBand×CCIの逆張り手法

2022/03/14 18:00

昨日に引き続いてHLBandとｵｼﾚｰﾀのCCIを組み合わせ手法のﾊﾞｯｸﾃｽﾄを行いました。HLBandとCCIの勝率がどれくらいあるのか検証を行っています。

ﾛｼﾞｯｸ

HLBandの高値安値にﾛｰｿｸ足がﾀｯﾁした時にCCIが買われすぎ/売られすぎ水準を満たしていたら逆張り

使用するｲﾝｼﾞｹｰﾀ

〇CCI
　期間：14　水準：±120

〇HLBand
　ここからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできます。⇒⇒　ｲﾝｼﾞﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
　期間：30　種別：High/Low

ｴﾝﾄﾘｰ条件

☑High Entry
1. ﾛｰｿｸ足がHL_Bandの安値にﾀｯﾁ
2. 1本前のCCIが水準：-120より大きい
3. CCI（14）が水準：-120以下

☑Low Entry
1. ﾛｰｿｸ足がHL_Bandの高値にﾀｯﾁ
2. 1本前のCCIが水準：+120より小さい
3. CCI（14）が水準：+120以上

ﾊﾞｯｸﾃｽﾄ条件

期間： 2011~2018
通貨ペア：17通貨ペア
エントリー金額：5000円想定
５分取引　ペイアウト：1.88
ﾋｽﾄﾘｶﾙﾃﾞｰﾀ：FXDD、Histdata.com

ﾊﾞｯｸﾃｽﾄ結果

▼勝率表＆資産曲線

・勝率は損益分岐点ぎりぎり
・DDが大きいので資産曲線もややｼﾞｸﾞｻﾞｸﾞ
・ｴﾝﾄﾘｰ回数が多いのでまだまだ勝率は上げられそう。

まとめ

・勝利率は低め。
・HLBand単独よりもｴﾝﾄﾘｰ回数下がって勝率も下がってしまいました。
・CCIとの相性は悪いので別のﾌｨﾙﾀｰを組み合わせるもしくは使い方を変えた方がよさそうです。

⇒　HLBand単独ｲﾝｼﾞでの勝率はこちら

勝率60％ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟとRSIの組み合わせ手法【高勝率】【ﾊﾞｲﾅﾘｰｵﾌﾟｼｮﾝ】

2022/03/13 18:00

前回の動画検証ｼﾘｰｽﾞで勝率の高かったｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟについて検証を行いました。
今回は、単独でも勝率の高かったRSIとの組み合わせで逆張り手法の検証を行います。

ﾛｼﾞｯｸ

　移動平均線からの乖離からの戻りを狙う逆張り手法。
　RSIでだまし回避を行っています。

ｴﾝﾄﾘｰ条件

〇移動平均線からの乖離
　Envelopesを使用して乖離を定義

〇RSI
　水準 70/30　を超えていること

＜使用するｲﾝﾃﾞｨｹｰﾀ＞
・Envelopes 期間：13　表示移動：0　種別：Simple　適用価格：Close　偏差：0.11％

・RSI　期間：14　適用価格：Close

☑High Entry
　・ﾛｰｿｸ足の実体がEnvelopesの -0.1％にﾀｯﾁ
　・RSIが水準：30以下

☑Low Entry
　・ﾛｰｿｸ足の実体がEnvelopesの +0.1％にﾀｯﾁ
　・CCIが水準：70以上

検証条件

期間： 2011~2018　6年間
通貨ペア：17通貨ペア
エントリー金額：5000円想定
５分取引　ペイアウト：1.88
ﾋｽﾄﾘｶﾙﾃﾞｰﾀ：FXDD、Histdata.com

結果

▼勝率表

▼資産曲線（全17通貨合計）

・2011年以降は右肩上がり
・勝率も全通貨損益分岐53.19％超えしています。
・CCIとの組み合わせよりも勝率が１～２％高めですが、ｴﾝﾄﾘｰ回数が半減しています。
・ただし、DDが小さめなのでこちらの方が安定的な手法といえるでしょう。

▼時間別勝率表

・不利な時間帯もなくどの時間帯でもﾌﾗｯﾄな勝率となりました。
　しいて上げるならお昼ごろはｴﾝﾄﾘｰ回数が減りますが勝率がやや高くなっています。
　このﾛｼﾞｯｸを採用するのであれば、お昼頃がねらい目かもしれません。

追加検証　＋αの条件設定

　＋αのﾌｨﾙﾀｰ追加でどこまで勝率を上げられるか検証行いました。

検証条件

期間： 2008~2018
通貨ペア：17通貨ペア
エントリー金額：5000円想定
５分足　5分取引　ペイアウト：1.88

結果

▼勝率表

▼資産曲線（前17通貨合計）

▼時間別勝率表

・各通貨ﾍﾟｱ　平均ｴﾝﾄﾘｰ回数1.4/日　限界までｴﾝﾄﾘｰを絞りました。
・平均勝率　58.0％　かなりｴﾝﾄﾘｰ回数が減ってきましたが、勝率60％が見えてきました。CCIとの組み合わせの方が勝率が１％高い結果となりました。
・自動売買であれば上記結果でよいですが、裁量だとｴﾝﾄﾘｰ数が少ないかもしれません。

▼CCIとの組み合わせ手法