バックテストとは

システムトレード（売買ルール）の有効性を検証する際に、過去のデータを用いて、一定期間にどの程度のパフォーマンスが得られたかをシミュレーションすることです。
このブログでは、以下の２つの方法でバックテストを行っています。

・MT4　ストラテジーテスタを利用した方法
・Python　バックテストソフトの構築

それぞれ向き不向きがあるので、2つの方法を使い分けてバックテストを行っています。

MT4

ストラテジーテスターを利用した方法
メリット＞
　・多種多様なインジケータ―（シグナルが出るもの）をそのまま利用可能
　・自作インジであれば、パラメータを刻んで感度分析可能

デメリット＞
　・計算時間がかかる（MT4の場合、MT5では高速化可能）※パラフリ、通貨フリ

Pythonプログラム　

Pythonプログラムで作成したバックテストツール（自作）
メリット＞
　・計算時間が早い（パラメータを多用に振ってもＯＫ）

デメリット＞
　・特殊なインジケータ―はPythonへの書き換えが必要　
　　　※標準的なインジは先人がpython化済み

次回からより汎用性の高いMT4を利用した簡易的なバックテスト方法をまとめていきます。