CCIとは、

Commodity Channel Index（コモディティ（商品）・チャネル・インデックス）。1980年に米国のDonald Lambert（ドナルド・ランバート）が開発したオシレーター系のテクニカルインディケーターで、現在の価格が統計的な平均値からどの程度乖離しているかを示すものです。

ということで、ある程度乖離したら戻ってくるのが相場なので、CCIを使ってどう買われすぎ、売られすぎを判断すると良いのかを検証してみます。

検証項目

①基準値　±100を超えたら逆張り
②基準値　±100を超えて戻ってきたら流れで順張り【王道っぽい】
③ ↑ ＋ パーフェクトオーダー条件追加（SMA20/50/100)
④CCI（6/20/50）が同時に±100を超えて、CCI(6）が戻ってきたときに順張り

検証条件

期間： 2008~2018
通貨ペア：17通貨ペア
エントリー金額：5000円想定
５分足　５分取引　ペイアウト：1.88

設定

・CCI :ﾃﾞﾌｫﾙﾄ設定　水準：±100

判定基準

①基準値　±100を超えたら逆張り
　前足：水準±100に未達　⇒　次足：水準±100到達　⇒⇒　Entry
②基準値　±100を超えて戻ってきたら流れで順張り
　前足：水準±100を超える　⇒　次足：水準±100の間に収束　⇒⇒　収束方向にEntry
③ ↑ ＋ パーフェクトオーダー条件追加（SMA20/50/100)
　ﾊﾟｰﾌｪｸﾄｵｰﾀﾞｰのﾄﾚﾝﾄﾞ方向にのみEntry　※ﾌｨﾙﾀｰ追加
④CCI（6/20/50）が同時に±100を超えて、CCI(6）が戻ってきたときに順張り
　前足：水準±100に未達　⇒　次足：水準±100到達　⇒⇒　Entry

バックテスト結果

①基準値　±100を超えたら逆張り

②基準値　±100を超えて戻ってきたら流れで順張り

③ ↑ ＋ パーフェクトオーダー条件追加（SMA20/50/100)

④CCI（6/20/50）が同時に±100を超えて、CCI(6）が戻ってきたときに順張り

まとめ

・ｼﾝﾌﾟﾙに水準±100を超えたら逆張りした場合の勝率が一番高かった。
・CCIだけでは、損益分岐点を超えることはできなかった。
　＋αの条件追加は必須である。
・凝った使い方をした手法だと一見勝てそうな印象がありますが、ｲﾝﾃﾞｨｹｰﾀの特徴を捉えた使い方をしないと逆に勝率が低くなってしまいました。